График распада опциона. Что такое греки опционов | Опционы | Академия | musichits.ru


Исследование стратегии, покупка стрэдла.

бинарные опционы торговый робот

Временные характеристики опциона, зависимость скорости распада от страйка. Решил провести исследование на тему, как ведет себя теоретическая цена точнее её распад от удаления купленного проданного страйка от центрального.

Для начинающих опционщиков будет полезно.

В отличие от фьючерсов, у которых графики изменения доходности наклонены либо вверх, либо вниз, стратегии опционов находятся под воздействием еще как минимум 2-х важных факторов. А именно: временного распада стоимости Theta и волатильности Vegaкоторые могут привести ваш график выплат к изменению, формированию и сгибанию, из-за того что эти дополнительные элементы ценообразования меняются вместе с рынком.

Всё ниже следующее повествование будет вестись с таким упором, что мы стредл или стренгл будем продавать, а не покупать. Я теоретически представлял себе результат этого исследования, но хотелось чтобы было какоето математическое подтверждение этой теории.

как реальнр можно заработать денег в интернете

Вроде може показаться с первого взгляда, чего тут думать, дороже всего центральный страйк, вот его и надо продавать если продаем стредлне стоит спешить с выводами надо посмотреть под другим углом на эту картину.

Меня на самом деле интересует не сама теоретическая цена, а то как быстро она испаряется.

как фонды зарабатывают деньги

Вот что у меня получилось: Центральный страйк уже не выглядет так радужно. Теперь давайте посмотрим на скорость распада не каждого график распада опциона, а за диапазон, скажем в 14 дней.

Тоесть, допустим, мы по каким либо причинам считаем, что цена в ближайшие 2 недели никуда не сдвинется волатильность тоже считаем неизменной и интересно посмотреть какой страйк сильнее всего график распада опциона за эти 2 недели. Теперь то уж стало понятно, что дальние страйки быстрее потеряют свою стоимость по стравнению с центральным.

локал биткоин верификация

Давайте посмотрим на месячный опцион. В настройки забиваем такие данные: Первые две диаграммы пропущу, а сразу перейду к третьей, при условии, что мы смотрим на распад за 7 дней. Тут таже картина, чем дальше страйк, тем скорость распада.

© Copyright 2018. All rights reserved

У меня тут был написан тестер для таких простеньких стратегий, я сразуже решил протестировать эту идею. Сформируем такие простые правила для системы: 1. Продаем стренгл месячных опционов, за 30 дней до экспирации, отступ страйков возьму 5.

заработать в интернете простые способы

Закрываем позицию за 23 дня до экспирации, получаем распад гдето половину от первоначальной стоимости опциона если конечно же цена никуда не пойдет.

Количество проданных путов и колов по Вот такой результат у меня получился: Чтобы не график распада опциона это какойто подгонкой, посмотрим результат, если выйти из позиции за 20 дней до экспирации: И за 15 дней до экспирации специально взял, чтобы цепануть какойнибудь день армагеддончика, например Как всегда выкладываю файлы, чтобы вы могли сами все перепроверить и возможно чегото покрутить повертеть: Файл с квартальным опционом скачать ТУТ Файл с месячным опционом скачать ТУТ Некие пояснения по приведенному сдесь материалу: 1.

В данной статье я в первую очерез описываю теорию, а не конкретную торговую стратегию. Как эту теорию применить каждый решает.

Навигация по записям

Я нивкоем случае не рекомендую применять данную сдесь стратегию начинающим опционщикам, она тут приведена просто для примера. Сдесь абсолютно не учтен факт ликвидности дальних опционов и проскальзывание, мы можем войти в позицию, а вот выйти допустим для график распада опциона мы уже не сможем по приемлемым нам ценам.

опцион платформа

С уважением Фатеев Виктор! Пояснения и коментарии опытных продавцов опционов приветствуется!

Греки опционов. Почему они важны - Стрим 05.09.2019