Клиринг по опционам, Опционная Клиринговая Корпорация (OCC)


клиринг по опционам

Действующие значения указанных параметров для разных базовых активов фьючерсных контрактов доступны на сайте Московской Биржиа также по ссылке. Подробнее об алгоритме определения расчетных цен фьючерсных контрактов Межконтрактные и межмесячные спреды Срочные контракты с разными сроками исполнения с одним базовым активом могут входить в межмесячный спред.

Срочные контракты с разными базовыми активами могут входить в межконтрактный спред.

клиринг по опционам

По контрактам, включенным в межконтрактные и межмесячные спреды, действуют льготы на гарантийное обеспечение ГО. По противоположно направленным позициям в контрактах, входящих в группы межмесячных спредов в зависимости от типа маржирования календарных спредов, блокируется большее из двух ГО если клиринг по опционам маржирования календарных спредов — полунеттолибо величина процентного риска если тип маржирования календарных спредов — нетто.

По противоположно направленным позициям в контрактах, входящих в группы межконтрактных спредов блокируется большее из двух ГО. Принципы клиринг по опционам Гарантийного обеспечения Срочные контракты, входящие в межконтрактный спред, входят в межмесячный спред внутри своего базового актива.

клиринг по опционам

В последний день заключения контракта для фьючерсов, входящих в группы межконтрактных спредов, льготы на ГО на ближайший фьючерс отменяются переносятся на следующий ближайший срок Перечень контрактов, по которым применяются льготы по межконтрактным спредам, представлены на сайте Московской Биржи. Перечень контрактов, по которым применяются льготы по межмесячным спредам, представлены на сайте Московской Биржи.

клиринг по опционам

Другие параметры Параметры учета сценариев экспирации на уровне Расчетного кода Значение количества расчетных периодов K до даты экспирации опционов, в течение которых учитываются сценарии экспирации опционов, установлено равным нулю. Надбавка, учитывающая валютный риск при расчете гарантийного клиринг по опционам Порядок расчета надбавки R на валютный риск устанавливается решением НКО НКЦ АО в соответствии с Методикой риск-параметров на срочном рынке.

клиринг по опционам

Для других валютных пар применяются следующие значения R: Валютная пара.